Финансы - инвестирование - Тестирования: Интерпретация Прошлого





--- 9 финансовых ошибок, пенсионеры не могут себе позволить сделать


--- 3 лучших кредитных карт для покупки на Amazon в 2016 году (событиями недели)

Тестирование является ключевым компонентом эффективной системы развития. Это достигается путем реконструкции, с историческими данными, сделок, которые произошли в прошлом с использованием правил, определенных в данной стратегии. Результат предлагает статистические данные, которые могут быть использованы для оценки эффективности стратегии. Используя эти данные, трейдер может оптимизировать и улучшить свою стратегию, найти какие-либо технические или теоретические недостатки и обрести уверенность в своей стратегии, прежде чем применять его к реальным рынкам. Основной теорией является то, что любые стратегии, которые хорошо работали в прошлом, вероятно, хорошо работать в будущем, и наоборот, любая стратегия, которая плохо выступила в прошлом, вероятно, плохо в будущем. Эта статья смотрит на то, что приложения используются для тестирования, какие данные были получены, и как его использовать!
Учебник: Основы технического анализа
Данные и ToolsBacktesting может предоставить много ценных статистических отзывов о данной системе. Некоторые универсальные историческую статистику включают:
Чистая прибыль или убыток - чистый процент прибыли или убытка.
Сроки - в прошлом времени, в котором происходили испытания.
Вселенной - запасы, которые были включены в тестирование.
Измеряет волатильность - Максимальный процент плюсы и минусы.
Средние - процент средний выигрыш и средний убыток, средняя провела баров .
Экспозиция - процент от инвестированного капитала (или на рынке).
Соотношение побед к потерям соотношение.
Доходность - процент прибыли за год.
Риск-доходности - процент возврата как функция риска.
Как правило, программа тестирования будет иметь два экрана, которые важны. Первый позволяет трейдеру настроить параметры для тестирования. Эти настройки включают в себя все от срока на расходы комиссии . Вот пример такого экрана в AmiBroker:

Второй экран-это фактические результаты тестирования отчетов. Здесь вы можете найти все статистические данные, которые приводятся выше. Опять же, вот пример этого экрана в AmiBroker:

В общем, большинство торговых программного обеспечения содержит аналогичные элементы. Некоторые программы также включают в себя дополнительный функционал для выполнения автоматической установки размеров, оптимизации и более-дополнительно другие функции. В 10 CommandmentsThere много факторов, трейдеры обращают внимание, когда они тестирование торговых стратегий. Вот список из 10 самых важных вещей, чтобы помнить при тестировании:

Учитывать общие тенденции рынка в тех временных рамках, в которых была протестирована данной стратегии . Например, если стратегия протестирована только с 1999-2000, это может не хорошо на медвежьем рынке . Это часто хорошая идея, чтобы протестировать на протяжении длительного времени, охватывающего несколько различных типов рыночных условиях .
Учитывать Вселенной, в которой происходило тестирование. Например, если широкий рынок система тестируется с Вселенной, состоящей из запасов технологий, он может не преуспеть в разных отраслях. Как правило, если стратегия ориентирована на конкретный Жанр запас, предел Вселенной в этом жанре; но, во всех других случаях сохранения большой Вселенной для тестирования .
Измеряет волатильность крайне важно учитывать при разработке торговой системы. Это особенно актуально для заемных счетов, которые подвергаются маржин-колл, если стоимость их акций падает ниже определенной точки. Трейдеры должны стремиться сохранить низкую волатильность для того, чтобы снизить риски и упростить переход в данной акции.
Среднее количество проводимых баров также очень важно следить при разработке торговой системы. Хотя большинство программного обеспечения тестирование включает в себя расходы на комиссию в окончательных расчетах, что не означает, что вы должны игнорировать эту статистику. Если можно, поднимая среднее число баров проходить может снизить затраты на комиссии, и улучшить общее состояние вернуть.
Экспозиция-это обоюдоострый меч. Увеличение воздействия может привести к высокой прибыли или более высокие потери, в то время как уменьшенные воздействия означает снижение прибыли или снижения потерь. Однако, в целом, это хорошая идея, чтобы сохранить выдержку ниже 70% для того, чтобы снизить риски и упростить его переход в данной акции.
Средняя-прибыль/убыток статистика в сочетании с побед-к-коэффициент потерь, могут быть полезны для определения оптимального положения калибровки и управления капиталом, используя такие методы, как критерий Келли . (См. Управление деньги с помощью критерия Келли . ) Трейдеры могут принимать более высокие позиции и сократить расходы на комиссию по повышению средней прибыли и увеличение своих побед до потерь коэффициент.
Доходность очень важна, поскольку он используется как инструмент для определения с\система возвращения от других инвестиционных площадках. Важно не только посмотреть на общую доходность, а также с учетом увеличивается или уменьшается риск. Это можно сделать, глядя на скорректированную на риск доходность, которая учитывает различные факторы риска . Прежде чем принят торговой системой, то она должна превзойти всех других инвестиционных площадках на равных или меньше риск.
Настройки тестирования является чрезвычайно важным. Многие приложения тестирования для суммы комиссионных, круглый (или частичная) размеры лота клеща, маржинальные требования, процентные ставки, проскальзывание предположения, калибровкой положения правил, в тот же бар правила выхода, (трейлинг) стоп настройки и многое другое. Чтобы получить наиболее точные результаты тестирования, важно, чтобы настроить эти параметры, чтобы имитировать брокера, который будет использоваться, когда система идет в прямом эфире.
Тестирование иногда может привести к чему-то известному, как переоптимизация. Это состояние, когда результаты были настроены так высоко в прошлое, что они уже не так точны в будущем. Это обычно хорошая идея, чтобы реализовать правила, которые применимы для всех запасов, или выберите набор целевых запасов, и не оптимизированы до такой степени, что правила более не понятно Творцом.
Тестирование не всегда самый точный способ оценить эффективность данной торговой системы. Иногда стратегии, которые в прошлом не хорошо в настоящем. Прошлые показатели не свидетельствуют о будущих результатах. Убедитесь, что бумага торговая система, которая была успешно протестирована, прежде чем жить, чтобы быть уверенным, что стратегия по-прежнему применяется на практике.

Заключение тестирование является одним из наиболее важных аспектов разработки торговой системы. Если создается и интерпретируется правильно, это может помочь трейдеру оптимизировать и улучшить свою стратегию, найти какие-либо технические или теоретические недостатки, а также обрести уверенность в своей стратегии, прежде чем применять его в реальном мире на рынках. Tradecision ресурсов (http://www. tradecision. ком) - лидирующая торговая система разработки AmiBroker (http://www. amibroker. ком) - бюджет развития торговой системы .




Комментарии


Ваше имя:

Комментарий:

ответьте цифрой: дeвять + пять =



Тестирования: Интерпретация Прошлого Тестирования: Интерпретация Прошлого